استراتژی معاملاتی روزانه در تبلو (Tableau)
استراتژی معاملاتی روزانه در تبلو (Tableau) برای تحلیل دادههای مرتبط با بازار مالی و پیشبینی تغییرات قیمت دارای چندین گام است.
این استراتژی بستگی به نوع دادهها و شرایط بازار دارد، اما میتوانید از مراحل زیر به عنوان راهنما برای شروع استفاده کنید:
1. جمعآوری دادهها:
ابتدا، دادههای مالی را جمعآوری کنید. این دادهها ممکن است از منابع مختلفی مانند بورسها، APIهای مالی، یا منابع داخلی شما آمده باشند.
2. پیشپردازش داده:
دادههای جمعآوری شده را پیشپردازش کنید تا از نقصها و دادههای مخرب پاکسازی شوند.
نقشهای مهم مانند قیمتها، حجم معاملات، نمادها و زمانها را تعیین کنید.
3. تحلیل داده:
در Tableau، دادهها را وارد میکنید و به کمک ابزارهای تصویری ارائه شده توسط Tableau، دادههای مالی را تجزیه و تحلیل کنید. این تجزیه و تحلیل میتواند شامل نمودارها، جداول مقایسهای، واحدهای متحرک و… باشد.
4. تعیین استراتژی معاملاتی:
بر اساس تحلیل دادهها، ایجاد استراتژی معاملاتی روزانه. این استراتژی ممکن است بر اساس الگوریتمهای تحلیلی یا نمودارهای فنی مختلفی از جمله RSI (شاخص نیروی نسبی)، MACD (تشخیص میانگین متحرک همگرا)، و … تعیین شود.
5. پیشبینی و بررسی:
با استفاده از استراتژی تعیین شده، پیشبینی تغییرات قیمت را انجام دهید و نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنید.
6. تجسم استراتژی:
ایجاد نمودارها و تجسمهای مرتبط با استراتژی معاملاتی روزانه خود در Tableau تا بتوانید به راحتی پیشبینیها و عملکرد معاملاتی خود را مشاهده کنید.
7. بازبینی و بهبود:
به صورت مداوم عملکرد استراتژی را با تحلیل دادههای جدید بررسی کنید و اصلاحات لازم را اعمال کنید.
8. پایش عملکرد و معاملات:
پس از اجرای استراتژی معاملاتی، معاملات خود را پیشبینی و پایش کنید تا عملکرد آن را بسنجید.
9. نصب و اجرای Tableau Server (اختیاری):
اگر میخواهید استراتژی معاملاتی را با اعضای تیم خود به اشتراک بگذارید، میتوانید Tableau Server نصب کنید و دسترسی به داشبوردها و تجزیه و تحلیل را به اعضای تیم خود ارائه دهید.
10. آموزش تیم:
افرادی که با استراتژی معاملاتی کار میکنند، باید به طور منظم آموزشهای لازم را ببینند تا با استراتژی و ابزار Tableau آشنا شوند.
توجه: این توصیه مالی نیست. لطفا قبل از هر تصمیم مالی مهم با یک کارشناس مالی مشورت کنید.
اگر شما هم مثل من هستید، هم از دارایی های مالی و هم از تجزیه و تحلیل داده ها در Tableau لذت می برید. آیا تا به حال به ترکیب هر دو فکر کرده اید؟ بیایید آن را انجام دهیم.
برای این مقاله، قرارداد آتی E-Mini S&P 500 را معامله خواهیم کرد. من از آن به عنوان “ES” یاد خواهم کرد. مزایای تجارت ES به شرح زیر است:
- راندمان خرید بهبود یافته / power efficiency
- نقدینگی بهتر / Better liquidity
- الزامات تجارت روز / trading regulatory
- همبستگی بازار /market correlation
این نمودار ES در یک پلتفرم معاملاتی به نام Think or Swim است. شما می توانید از هر کارگزار / پلتفرمی استفاده کنید.
استراتژی معاملاتی
هنگام توسعه استراتژی معاملات روزانه خود، میخواهیم مفهومی را انتخاب کنیم که منطقاً منطقی باشد و دارای نقاط دادهای بدون ابهام باشد که توسط Tableau قابل پردازش باشد.
در زیر تصویری از آخرین ساعت معاملاتی عادی 2023/10/9 ساعت 14 مشاهده می شود. – ساعت 3 بعد از ظهر CST. آیا “نکات” یا “پرچم” جالبی می بینید که بتواند به پیش بینی قیمت های آینده کمک کند؟
- نقطه 1: ساعت 2 بعد از ظهر شروع بازه زمانی معاملاتی ما
- نقطه 2: ساعت 3 بعد از ظهر پایان بازه زمانی معاملاتی ما
- نقطه شماره 3: شمع قیمت مشخصی که دو خط SMA ما از آن عبور می کنند، بعد از ساعت 2 بعد از ظهر. CST
هنگامی که ما خطوط SMA را تجزیه و تحلیل می کنیم، می دانیم که هر کدام که در “بالا” قرار گیرد، جهت بالقوه قیمت است. در این حالت، خط قرمز از «بالا» عبور میکند، که نشاندهنده کاهش قیمت است، به این معنی که باید یک معامله «کوتاه» انجام دهیم.
معامله کوتاه مدت درست مانند خرید یک سهام است، اما در عوض، شما شرط می بندید که دارایی (ES) کاهش یابد.
زمانی که SMA از بالا عبور می کند 2:08 بعد از ظهر بود. CST با قیمت 4370.50 دلار. بنابراین، ما قصد داریم ES را با این قیمت کوتاه کنیم. حالا چی؟
هر استراتژی معاملاتی روزانه معقول دارای یک نقطه “سود” و یک نقطه “زیان” است. با این حال، انتخاب دو مقدار عددی متفاوت که منحصر به فرد و سیستماتیک هستند، می تواند دشوار باشد. بنابراین، من ایده داشتن مقدار متقارن/یکفاصله که نقطه خروج از معامله را تعیین می کند، دوست دارم.
در این مورد، من متوجه شدم که 5 دلار یک مقدار عددی معقول و ثابت است که باید هنگام تعیین سود و زیان، هدف قرار داد. این بدان معناست که ما می خواهیم توقف ضرر خود را روی 4370.50 دلار + 5 دلار = 4375.50 دلار با نقطه سود 4370.50 دلار – 5 دلار = 4365.50 دلار تنظیم کنیم.
اینگونه است که شما یک استراتژی معاملاتی می سازید! اگرچه، میتواند از «بهینهسازی» و آزمایش برگشتی استفاده کند، زیرا نمیدانیم کار میکند یا خیر! اینجاست که تابلو وارد می شود.
جمع آوری داده ها
من یک برگه Google ایجاد کردم که در آن تمام دادههای مرتبطی را که برای ساخت داشبورد Tableau نیاز داریم جمعآوری کردم.
داده هایی که ما در استراتژی معاملاتی نیاز داریم عبارتند از:
- تاریخ
- زمان (تقاطع SMA)
- جهت (خرید / طولانی یا فروش)
- VIX (متریک نوسانات بازار)
- SMA Cross Price (قیمت ES که مقادیر SMA از آن عبور کردند)
- Extreme 1 (اولین قیمت شدیدی که اتفاق می افتد)
- Extreme 2 (قیمت شدید در جهت مخالف دوم)
تبلو (Tableau)
بهینهسازی باید در Tableau با نقطه «سود» و «زیان» که قبلاً صحبت کردیم، با نام 5 دلار شروع شود. علامت 5 دلاری ممکن است برای اکثر موقعیتها خوب عمل کند، اما اگر قابل اجتناب باشد، برای بازاری که به سرعت تغییر میکند، نباید مقادیر ثابتی داشته باشید. بنابراین، بیایید یک محاسبه ایجاد کنیم که نوسانات را در نظر بگیرد.
VIX یک معیار محبوب در NYSE است که بسیاری از سرمایه گذاران از آن برای سنجش نوسانات بازار به عنوان یک کل استفاده می کنند. در زمان های فرار دارای ارزش نسبتاً بالایی و در زمان های آرام نسبتاً کم است. میانگین روزانه 10 ساله برای VIX 18 است. بنابراین، محاسبه زیر معیاری است که قرار است برای محاسبه “سود” و “زیان” استفاده کنم. جایی که میتوان این معیار جدید را بهترین ارزش واقعی (RBV) نامید:
RBV = (5 * (Current VIX / 18)) + .25
در مرحله بعد، ما یک روش کاربردی برای پیگیری VIX می خواهیم، بنابراین بیایید برگه زیر را طراحی کنیم:
برگه جدول بعدی یکی از مهمترین موارد در پیگیری استراتژی معاملاتی تبلو طبق فرآیند روزانه شماست: سود ما چطور؟
خط نارنجی کم رنگ مجموع معاملات “کوتاه” (فروش) است که با این استراتژی گرفته شده است، در حالی که خط آبی کم رنگ مجموع معاملات “بلند” (خرید) گرفته شده است. در نهایت، خط سیاه پررنگ، تجمع این دو در هنگام گرفتن هر دو معامله همانطور که در بازه زمانی تعیین شده (ساعت آخر) ظاهر می شوند، است.
می توانید فیلدهای محاسبه شده را در لینک عمومی تابلو ضمیمه مشاهده کنید.
Risk Taker
این عالی است! به نظر می رسد پس از 20 روز معاملاتی گذشته، استراتژی معاملاتی ما در سود است. اگرچه، خوب بود اگر می توانستم پول کمتری را در معاملات “بلند” (خرید) بگذارم، زیرا به نظر می رسد چشم سیاه فعلی مدل معاملاتی هستند.
راهی وجود دارد که بتوانیم به این موضوع رسیدگی کنیم! بیایید نمودار را کپی کنیم و از شر خط سیاه خلاص شویم. در مرحله بعد، بیایید وارد صفحه «Analytics» شویم و «خطوط روند» را به هر خط در نمودار بکشیم.
در نهایت، اجازه دهید پنجره را برای اینکه این برگه در فیلد داده چقدر «دیده» را محدود کنیم. تاریخ را به فیلتر بکشید، “تاریخ نسبی” را انتخاب کنید و آن را روی 15 روز گذشته تنظیم کنید. این خط روند را مجبور می کند که فقط مرتبط ترین داده ها را منعکس کند.
به عنوان مثال: اگر من به طور معمول دو قرارداد (سهم) را برای حساب تجاری خود معامله کنم، از دو قرارداد برای معاملات کوتاه استفاده می کنم، اما فقط از یک قرارداد برای معاملات طولانی استفاده می کنم. این تا زمانی اعمال می شود که شیب این خطوط تغییر کند!
استفاده از تبلو (Tableau) برای تحلیل دادههای مالی میتواند بسیار مفید باشد، اما نیاز به دقت و بهروزرسانی مداوم دادهها و استراتژی دارد. همچنین، نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید، این است که معاملات مالی ممکن است با ریسکهای زیادی همراه باشند و نیاز به دانش عمیق در زمینه مالی دارند.
دیدگاهتان را بنویسید